jobs
Medewerker Economisch kapitaal en Stress testing
Location
UtrechtJob Description
Medewerker Economisch Kapitaal en Stress Testing (Verzekeraar Utrecht)
In het kader van de invoering van Solvency II heeft er een selectietraject plaatsgevonden voor een commerciële economische scenario generator. Binnenkort wordt gestart met de implementatie van een economische scenario generator voor zowel risico neutrale als echte wereld scenario’s. Het centrale beheer hiervan komt te liggen bij de afdeling EC&ST. De klanten komen vanuit de diverse business units bij de verzekeraar en vanuit GRM zodat je vanuit je werkzaamheden een breed beeld krijgt van de organisatie.
• De nadruk van jouw werkzaamheden ligt initieel op de volgende taken:
• Participeren in het implementatieproject van de economische scenariogenerator en het bijbehorende productie proces.
• Bouwen van econometrische modellen voor variabelen die niet standaard beschikbaar zijn in de commerciële ESG.
• Het volledig begrijpen en kunnen uitleggen van de theoretische modellen die ten grondslag liggen aan de risico-neutrale en echte wereld scenarios
• Het beheren, periodiek calibreren en draaien van de economische scenariogenerator na de implementatie.
• Analyseren en interpreteren van veranderingen in de calibraties en gegenereerde scenarios.
• De interne klanten (Business Unit Actuariaten, Asset-Liability Management en EC&ST) van de economische scenariogenerator trainen in en ondersteunen bij het gebruik van de scenarios.
• Ondersteunen van de EK kwartaalrapportages.
Gevraagd:
• Afgeronde kwantitatieve academische opleiding (bijvoorbeeld econometrie, actuariaat, wiskunde, natuurkunde).
• Uitstekend begrip van kansrekening en statistiek.
• Kennis van en ervaring met tijdreeks- en simulatiemodellen.
• Kennis van en ervaring met risico-neutrale waarderingstechnieken / îto-calculus.
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands. Je bent in staat de (technische) uitkomsten overtuigend over te dragen.
• Kennis van Bazel 2 en Solvency II is een pré.
• Brede interesse in financieel risicomanagement.
In het kader van de invoering van Solvency II heeft er een selectietraject plaatsgevonden voor een commerciële economische scenario generator. Binnenkort wordt gestart met de implementatie van een economische scenario generator voor zowel risico neutrale als echte wereld scenario’s. Het centrale beheer hiervan komt te liggen bij de afdeling EC&ST. De klanten komen vanuit de diverse business units bij de verzekeraar en vanuit GRM zodat je vanuit je werkzaamheden een breed beeld krijgt van de organisatie.
• De nadruk van jouw werkzaamheden ligt initieel op de volgende taken:
• Participeren in het implementatieproject van de economische scenariogenerator en het bijbehorende productie proces.
• Bouwen van econometrische modellen voor variabelen die niet standaard beschikbaar zijn in de commerciële ESG.
• Het volledig begrijpen en kunnen uitleggen van de theoretische modellen die ten grondslag liggen aan de risico-neutrale en echte wereld scenarios
• Het beheren, periodiek calibreren en draaien van de economische scenariogenerator na de implementatie.
• Analyseren en interpreteren van veranderingen in de calibraties en gegenereerde scenarios.
• De interne klanten (Business Unit Actuariaten, Asset-Liability Management en EC&ST) van de economische scenariogenerator trainen in en ondersteunen bij het gebruik van de scenarios.
• Ondersteunen van de EK kwartaalrapportages.
Gevraagd:
• Afgeronde kwantitatieve academische opleiding (bijvoorbeeld econometrie, actuariaat, wiskunde, natuurkunde).
• Uitstekend begrip van kansrekening en statistiek.
• Kennis van en ervaring met tijdreeks- en simulatiemodellen.
• Kennis van en ervaring met risico-neutrale waarderingstechnieken / îto-calculus.
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands. Je bent in staat de (technische) uitkomsten overtuigend over te dragen.
• Kennis van Bazel 2 en Solvency II is een pré.
• Brede interesse in financieel risicomanagement.
LinkedIn
Facebook